Rozptyl výběru

Úloha číslo: 2737

Nechť vektor \(\mathbf x=(x_1,…,x_n)\in \mathbb R^n\) reprezentuje \(n\) pozorování, tedy tzv. výběr. Rozptyl výběru je definován jako \(\displaystyle \sigma^2=\sum_{i=1}^n (x_i-\bar x)^2 \), kde \(\displaystyle \bar x=\frac 1n \sum_{i=1}^n x_i \) je výběrový průměr.

Ukažte, že \(\sigma^2\) je kvadratická forma na \(\mathbb R^n\) a určete matici této formy.

  • Řešení

    Využijeme známý vztah

    \(\displaystyle \sigma^2=\sum_{i=1}^n (x_i-\bar x)^2= \sum_{i=1}^n (x_i^2-\bar x^2) \)

    tedy

    \(\displaystyle \sum_{i=1}^n (x_i^2-\bar x^2)= \sum_{i=1}^n x_i^2- n\bar x^2= \sum_{i=1}^n x_i^2- n\left(\frac 1n \sum_{i=1}^n x_i \right)^2= \sum_{i=1}^n x_i^2- \frac 1n \sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n x_ix_j= \)
    \( \mathbf x^T\mathbf x -\frac1n \mathbf x^T\mathbf J_n\mathbf x= \mathbf x^T\left(\mathbf I_n-\frac 1n \mathbf J_n\right)\mathbf x\),

    kde matice \(\mathbf J_n\) je tvořena samými jedničkami.

    Pozn.: výše zmíněný vztah lze odvodit např. takto:

    \(\sum_{i=1}^n (x_i-\bar x)^2=\sum_{i=1}^n (x_i^2-2x_i\bar x+ \bar x^2)= \sum_{i=1}^n x_i^2 -2\bar x \sum_{i=1}^n x_i+ n\bar x^2=\sum_{i=1}^n x_i^2 -n\bar x^2= \)
    \(\sum_{i=1}^n (x_i^2-\bar x^2)\).

  • Výsledek

    Formu lze vyjádřit součinem \(\sigma^2=\mathbf x^T\left(\mathbf I_n-\frac 1n \mathbf J_n\right)\mathbf x\).

    Matice formy je \(\begin{pmatrix} \frac{n-1}{n} & -\frac1n & … &-\frac1n \\ -\frac1n & \frac{n-1}{n} & \ddots & \vdots \\ \vdots &\ddots &\ddots &-\frac1n\\[3pt] -\frac1n & … & -\frac1n & \frac{n-1}{n} \\ \end{pmatrix} \)

Obtížnost: Obtížná úloha
Úloha na dokazování, ověřování
En translation
	Zaslat komentář k úloze